这张图，几乎涵盖了所有期权波动率交易绕不开的核心公式。 从BS 定价、d1/d2 与Delta的本质 到 Vega / Gamma 如何决定你在升波与回落中的盈亏结构 最后是Theta 的真实来源，以及 Volga、Vanna 这些决定二阶收益的高阶希腊字母

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1. #1

   每逢周末，BTC的波动比公务员休息都准时...

   马克斯Max马克斯Max @Maxandzero · 1 天前

   
2. #2

   时不时看一遍，甚至还建议我买 $QQQ Put Spread和 $NVDA Collar GPT的定时任务是这么用的吧？

   马克斯Max马克斯Max @Maxandzero · 3 天前

   
3. #3

   这个地方买Put自然是有道理 刚截图还没发，已经开始跌了...

   马克斯Max马克斯Max @Maxandzero · 3 天前

   
4. #4

   段永平之前卖的英伟达Put，快到期了，账面上赚了153万 他是7月13日卖出999张 $NVDA 205 Put，10月16日到期，对应99,900股英伟达 95天的权利金收益率约7.56%，简单年化29.05% 现在他又卖出新一期三个月的NVDA Put，继续滚动。

   马克斯Max马克斯Max @Maxandzero · 4 天前

   
5. #5

   BTC从9月突破以来，已经在高位横盘一段时间了 昨晚GreeksLive出现三笔大宗看跌期权： 买入1100张2027年3月底到期的60K Put，合计花费17.71枚BTC，约148万 目前BTC还在8.3万美元附近，距离6万美元还有28%，但是期权Theta每天要消耗1.6万

   马克斯Max马克斯Max @Maxandzero · 4 天前

   
6. #6

   在期权市场里做卖方，可能一直都在赚两种钱 卖期权赚的，难道只有 Theta 和 IV-RV 的差价吗？ 最近看了一篇研究《Volatility-of-Volatility Risk》，里面指出了一个额外的溢价： “波动率自身的波动”也存在额外的风险溢价 研究中，VIX 与 VVIX的相关性仅有

   马克斯Max马克斯Max @Maxandzero · 5 天前

   

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